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あなたの破産確率は?バルサラの破産確率を読み解く

こちらのWebサイトは移転しました。


[ノブノブログ]

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いくら勝率が高くても損益率が低いトレードをしていたら、運用資金は必ずゼロになります。あなたの破産確率は何パーセントでしょうか?

 

勝率50%でも確実に破産するバルサラの破産確率

プロスペクト理論でも少しお話ししたように、勝率がいくら70%、80%あっても損益率が悪ければ必ず破産します。

 

その時は、下記のような例を出しました。

  • 運用資金:100万円
  • 1回の損失:10万円
  • 1回の利益:4万円
  • 勝率:70%

こちらの条件は1回のトレードの損失率が10%なので少し大きいです。

 

下の表は1回のトレードの損失率を1%で表した破産確率表です。

バルサラという数学者が作ったものです。

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僕が初めて見たときに衝撃的だったのが、勝率50%で損益率1.0でも破産確率が100%だという事です。

 

これは計算するとわかりやすいです。

下記のような条件で計算してみましょう。

  • 運用資金:100万円
  • 1回の損失:1万円
  • 1回の利益:1万円
  • 勝率:50%

損益率 = 平均利益 ÷ 平均損失で求められるので1.0です。

 

1回目のトレードで勝ったとすると、

100万 + 1万円 = 101万円です。

2回目で負けたら、

101万円 - (101万円 × 1%)= 99万9900円です。

もうすでに元本を割っています。

このようにトレードを続けていくと、運用資金は限り無くゼロに近づいていきます。

 

破産確率をゼロに近づけるには!?

バルサラは破産確率は1%以下が望ましいと言っていますが、一般的には5%以下でかなり安定した運用ができると言われています。

 

では、どうすれば破産確率を5%以下に抑えれるのか!?

バルサラの破産確率表の仕組みが分かれば簡単です。

破産確率は次の3つの数字で求められます。

  • 勝率:勝ちトレード数 ÷ 総トレード数
  • 損益率:平均利益 ÷ 平均損失
  • リスク率:1回のトレードでの運用資金に対する損失率

 

破産確率を下げるには、

勝率を上げる × 損益率を上げる × リスク率を下げる

ことです。

特に重要なのが”勝率を上げる × 損益率を上げる”です。

この二つを意識していれば期待値の高いトレードができます。

関連記事:リスクリワード比率を考える〜実践編〜

 

まずは、1ヵ月ぐらいあなたのトレードのデータを取って破産確率表と照らし合わせてみてください。

破産確率の高い方は、トレードルールの改善を行なってください。